多くのファンが関心を寄せるプライベートでは、2018年11月に女優で特別支援教育や心理カウンセラーとしても活動する妻の永夏子さんとの結婚を発表しました。自然体で互いを尊重し合う2人の関係性は、同世代の理想の夫婦像として温かく受け止められています。
現在、小池徹平の家族構成は夫婦と2人の息子の4人家族です。2019年に長男、2021年には次男が誕生しており、家庭内では全力で育児に向き合う良きパパとしての日々を送っています。妻のSNSやメディアでの発言からも、多忙な舞台公演の合間を縫って子どもたちと公園で遊んだり、家族の時間を何よりも大切にしたりする誠実な素顔が伺えます。