芸能人の家庭環境といえば、浮気報道や仮面夫婦の噂が絶えないのが常ですが、設楽統の嫁と娘にまつわる物語は、およそ芸能人離れした誠実さと深い絆に彩られています。設楽が妻の路子（みちこ）さんと出会ったのは、彼がまだ19歳、西武鉄道の駅員をわずか半年で辞めてフリーターをしていた極貧の下積み時代でした。当時、お笑い芸人として芽が出る保証などどこにもない青年を信じ、風呂なしアパートで共に生活を支え合った関係です。
二人は約7年間の交際期間を経て、1999年4月、設楽が26歳のときに正式に婚姻届を提出しました。ブレイクして収入が跳ね上がってから結婚したのではなく、全くの無名時代に人生を共に歩む決意をしたという事実は、設楽の人間性における大きな拠り所となっています。2002年4月には長女である「奈々葉（ななは）」さんが誕生しました。設楽はラジオ番組の中で娘への深い愛情をたびたび口にしており、「娘の名前は『どんなことでも七つの葉のように広がって実を結ぶように』という願いを込めた」と明かしています。
家庭生活において設楽が徹底しているのが、心理的バウンダリー（境界線）の明確な設定です。家族をメディアの過剰な好奇心から守るため、妻や娘のプライベートな肖像写真を公の場に出すことは徹底して避けています。しかし、過剰に隠蔽するのではなく、「うちの奥さんがさ」「娘が反抗期でこんなことを言ってきた」と、日常の微笑ましいエピソードをラジオを通じてファンに自然体で共有しています。家庭を芸能活動の道具として消費せず、絶対的な「心理的安全基地」として隔離・保護しながらも、父親としての素顔を飾らずに見せる姿勢が、視聴者からの好感度を確固たるものにしています。
