横山裕には6歳離れた次男・勤（つとむ）さんと、8歳離れた三男・充（みつる）さんという2人の弟がいます。前述の家庭環境の通り、弟2人は義父との間に生まれたため、横山とは父親が異なる異父兄弟（種違いの兄弟）です。
しかし、血縁の差異など微塵も感じさせないほど、兄弟の絆は並外れて強固なものでした。義父と母親が後に2度目の離婚を選択し、母ひとりで3人の息子を支える困窮した状況に陥った際、長男である横山は迷わず自らが「家長」となる道を選びました。芸能界での仕事が軌道に乗り始めた20代前半から、弟たちの養育費や専門学校・大学の学費などを全額自腹で工面し続けました。
弟の1人が一時的に記憶喪失に陥る重病を患った際も、横山は多忙を極める全国ツアーや冠番組の収録の合間を縫って病院へ通い詰め、献身的に介護を続けました。記憶が回復した弟から「兄ちゃん、ありがとう」と告げられたエピソードは、涙なしには語れません。さらに三男の結婚式では、父親の席に横山本人が座り、新郎となった弟へ向けて猛特訓したトランペットの生演奏をプレゼント。感極まって大号泣した姿は、兄という枠組みを完全に超えた「無私の父親代わり」としての生き様を何よりも雄弁に物語っています。
